*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产配置 | 资产类型、资产权重、资产收益率、资产市值等 |
2 | 风险度量 | 风险指标、波动率、Beta系数、夏普比率等 |
3 | 组合构建 | 组合名称、组合权重、组合收益率、组合市值等 |
4 | 组合优化 | 优化目标、限制条件、最大最小权重、预期收益率等 |
5 | 组合回测 | 回测时间段、结果指标、指标计算方法、偏差分析等 |
6 | 交易执行 | 交易数量、交易价格、交易成本、交易费用等 |
7 | 组合分析 | 收益分解、风险分析、换手率、行业分布等 |
8 | 组合报告 | 组合净值曲线、盈亏曲线、持仓明细、权重变动等 |
9 | 组合跟踪 | 指数追踪、业绩对比、超额收益、回撤分析等 |
10 | 投资者管理 | 投资者姓名、账户信息、投资者风险承受能力、投资目标等 |
11 | 历史数据管理 | 历史收益率、历史市值、历史交易记录、停牌信息等 |
12 | 市场数据获取 | 股票价格、股票行情、市场指数、债券收益率等 |
13 | 风控预警 | 风险警示线、持仓限额、杠杆比例、系统健康度等 |
14 | 外部数据接口 | 数据源选择、数据采集方式、数据更新频率、数据质量验证等 |
15 | 用户权限管理 | 用户角色、用户权限、登录限制、数据访问控制等 |
16 | 自动化交易 | 交易指令生成、电子交易接口、交易执行确认、风险监控等 |
17 | 监控报警 | 组合异常波动、停盘风险、大额交易警示、数据延迟预警等 |
18 | 数据分析 | 数据可视化、数据清洗、数据统计、因子分析等 |
19 | 策略 | 投资策略、周期选择、策略参数、策略回测等 |
20 | 配置管理 | 数据库连接配置、系统参数配置、数据备份策略、日志记录设置等 |